的特点，持有日期基本上都是在一两个月左右，基本上都是单边市场。

    那么这组数据反映出，真正能赚钱的交易往往就是那几笔顺势而为的单子。

    下一组数据，每日平均交易十次以上的客户，三年平均收益率是负的79.2%，也就是亏损的79.2%。

    相当于，亏损到姥姥家都不认识了。

    每日平均交易五次以上的客户，三年平均收益率是负的55%，每日交易一次以上的客户，三年收益率还是负的31.5%。

    每日平均交易0.3次以上的客户，那平均就是三天交易一次，三年的平均收益率，是正数了，12%。

    每日平均交易0.1次的客户，平均就是十天交易一次啊，一个月就是两三次的交易，大概就这么一个频率。

    他三年的平均收益率呢是59%。

    叶回舟看了这组数据以后就有了想法。

    于是，在这一世，他改变了自己的交易模型，以中长线趋势为主，尽量把交易的频率降下来。

    很明显交易次数越少，交易的期望值越向好，这说明频繁交易，高频率交易的结果往往都不乐观，所有止损的单。

    如果不平就不止损，那么有98.8%的可能性，在未来两周扭亏为盈，那有的人可能要扛一下。

    事实上有绝大部分做单的人，都喜欢扛一下，人之常情嘛，这也不是不可以理解的。